NYダウ・トリプル・レバレッジの評価は?

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NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は? 投信の評価
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ダウ平均にレバレッジを掛けた投資信託があれば教えてください!

今回はこのような疑問を持つ方へのアンサー記事になります。

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NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は?~コンセプト

日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(米ドルベース)の値動きの3倍程度となることを目指します。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整します。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均をベンチマークとしそれにレバレッジ3倍を掛けるファンドです。

NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は?~組み入れ銘柄

現在の工業株30種採用銘柄

2020年8月31日現在 (シンボルのアルファベット順)
No シンボル 企業名 業種 採用日 上場市場
01 AAPL Apple Inc.
Apple
コンピュータ 2015年3月19日 NASDAQ
02 AMGN Amgen Inc.
アムジェン
医薬品 2020年8月31日 NASDAQ
03 AXP American Express Co.
アメリカン・エキスプレス
金融 1982年8月30日 NYSE
04 BA Boeing Co.
ボーイング
航空機 1987年3月12日 NYSE
05 CAT Caterpillar Inc.
キャタピラー
重機 1991年5月6日 NYSE
06 CRM Salesforce.com, Inc.
セールスフォース・ドットコム
ソフトウェア 2020年8月31日 NYSE
07 CSCO Cisco Systems, Inc.
シスコシステムズ
情報・通信業 2009年6月8日 NASDAQ
08 CVX Chevron Corp.
シェブロン
石油 2008年2月19日 NYSE
09 DIS The Walt Disney Co.
ウォルト・ディズニー・カンパニー
娯楽・メディア 1991年5月6日 NYSE
10 DOW Dow, Inc.
ダウ
化学 2019年4月2日 NYSE
11 GS Goldman Sachs
ゴールドマン・サックス
金融 2013年9月20日 NYSE
12 HD The Home Depot Inc.
ホームデポ
小売業 1999年11月1日 NYSE
13 HON Honeywell International Inc.
ハネウェル・インターナショナル
機械・精密機器 2020年8月31日 NASDAQ
14 IBM International Business Machines Corp.
アイ・ビー・エム
コンピューター 1979年6月29日 NYSE
15 INTC Intel Corp.
インテル
半導体 1999年11月1日 NASDAQ
16 JNJ Johnson & Johnson Inc.
ジョンソン・エンド・ジョンソン
医薬品 1997年3月17日 NYSE
17 JPM JPMorgan Chase and Co.
JPモルガン・チェース
金融 1991年5月6日 NYSE
18 KO The Coca-Cola Co.
ザ コカ・コーラ カンパニー
飲料 1987年3月12日 NYSE
19 MCD McDonald’s Corp.
マクドナルド
外食 1985年10月30日 NYSE
20 MMM 3M Company
スリーエム
化学 1976年8月9日 NYSE
21 MRK Merck & Co.
メルク
医薬品 1979年6月29日 NYSE
22 MSFT Microsoft Corp.
マイクロソフト
ソフトウェア 1999年11月1日 NASDAQ
23 NKE Nike, Inc.
ナイキ
その他製品 2013年9月20日 NYSE
24 PG Procter & Gamble Co.
プロクター・アンド・ギャンブル (P&G)
日用品 1932年5月26日 NYSE
25 TRV The Travelers Companies,Inc.
トラベラーズ
保険 2009年6月8日 NYSE
26 UNH UnitedHealth Group Inc.
ユナイテッド・ヘルス
保険 2012年9月21日 NYSE
27 V Visa
ビザ
その他金融 2013年9月20日 NYSE
28 VZ Verizon Communications Inc.
ベライゾン・コミュニケーションズ
通信 2004年4月8日 NYSE
29 WBA Walgreens Boots Alliance, Inc.
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス
小売業 2018年6月26日 NASDAQ
30 WMT Wal-Mart Stores Inc.
ウォルマート・ストアーズ
小売業 1997年3月17日 NYSE
アメリカの各セクターを代表する超優良企業群で占められています。

NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は?~パフォーマンス

NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は?

設定はコロナショック直後の2020年の5月。

さすがに3倍のレバレッジを掛けているだけあって、ボラリティは大きいですが理想的な右肩上がりのチャートです。

基準価格も30,000円を突破しています。

世界の異次元緩和の影響と思われます。

トータルリターン

1ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
本ファンド -4.71% 4.39% 59.22% 246.04%
カテゴリ平均 -4.47% 2.22% 21.66%

トータルリターンは凡庸になってます。

NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)~まとめ

今年の夏ころまでは1年トータルリターンが90%近くにまでなっていました。

夏以降ダウ・ジョーンズ工業株価平均が伸び悩みNYダウ・トリプル・レバレッジも凡庸な成績になっています。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均が伸び悩みといいましたが決して下がっているわけではなく、史上最高値もこうしんしているわけですが、夏以降程度の成績では3倍ブルは非効率ということが示唆されます

NYダウ・トリプル・レバレッジ(愛称:3σ)の評価は?

こちらは2021年のダウ平均株価のチャートです。

3倍レバレッジが効率性の良さを発揮するのは1月から5月までくらいの伸びが必要とされます。

それ以降程度では3倍レバレッジが逆に非効率になりトータルリターンを大きく下げる結果になります。

NYダウ平均はもっとも有名であり優秀なのは間違いありませんが、3倍レバレッジとの相性については一考の余地があると思います。

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